基金胜率怎么算?

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首先,这个“胜率高”是指什么?是说这只基金的策略在历史上绝大多数时间都表现得好于市场基准吗(也就是题主所谓的“跑赢大盘”)? 如果是这样的话,那么计算起来就简单了——把基金的历史收益和基准的收益拉出来,算算年化收益率,再对比看看风险是不是合理(标准差或者方差对照着看)。 不过我猜题主想知道的应该是自己买基金的时候,到底应该关注哪些指标、该做些什么事情才能让自己买的基金在未来有更好的表现。 要回答这个问题的话就需要讨论一下基金赚钱的本质是什么……

基金赚钱的根本在于选择正确的资产。这里所谓的“正确资产”指的是能够带来正收益率且风险可控的一组金融工具。 对于股票型基金来说,正确的资产就是优质的上市公司股权;对于债券型基金来说,正确的资产就是利率债和信用债;对于货币基金来说,正确的资产就是优质的企业短期融资券和回购。 这几种基金对应着三种不同的投资策略,即择时策略、选股策略和债项策略。 基金业绩的表现取决于策略的制定与执行。如果策略正确,并且能够长期坚持执行下去,那么业绩自然就会表现不错。反之,则一败涂地。

所以问题就变成了两个小问题:第一,如何判断自己的基金究竟采用的是哪种策略?第二,如何评价自身策略的优劣? 判断基金策略类型的方法有很多,例如可以根据基金的持股情况来推测其是股票型还是债券型,或者是股票债券混合型的基金。

但是最为简单直接的办法是看基金合同里对基金的投资范围有什么限制。如果有特别的要求,比如必须投资80%的钱去买股票,那很明显这只基金是股票型基金;但如果合同条款给基金公司的自由度比较大,比如只要求“适度的证券投资基金比例……”之类,那么就存在基金公司灵活调整基金资产配置的可能性。在这种情况下就要观察这只基金的历史持仓情况以及风格特征来做进一步的分析了。

至于如何评价自身的策略,那就是另一个大命题了,涉及到策略评价的方法还有策略反馈测试等等。如果题主真的想要深入学习的话可以找找书来看。

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首先我们要明确什么是基金的胜率,基金的胜率就是指基金的收益为正的概率。基金的收益率=基金净值的涨跌幅。比如某基金在1月的净值为1元,在2月的净值为1.1元。那么1月的收益为10%。反之,如果2月净值低于1月净值,则净值为负。

计算基金胜率的方法:

通过下载相关基金所有月(或半年、年等)收益,然后计算正收益的占比。需要注意的是,基金的胜率受观察区间的长度影响较大,不同的观察区间,所计算出来的基金胜率也不同。

基金的胜率越高并不代表该基金的业绩越好。以沪深300指数为例,从2012-2022年,年化涨跌幅为4.91%,但每年的涨跌幅均为正的概率为40%,即该基金的年胜率为40%。但同期间,中证500指数、上证指数、中证全债指数的涨跌幅为正概率分别只有30%、20%、60%,但他们的收益率却分别是7.67%、2.17%、5.05%。所以虽然沪深300指数的概率较高,但其收益率并不是最高的。

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