多支股票的平均收益率？
这个问题有点意思！如果单从投资的角度看，平均收益率是没有意义的，因为投资的本质是预期，而不是结果； 比如一个投资者买入茅台后，预期收益率为50%/年（不考虑价格因素），那么在一年之后其预期收益率实现了（股价上涨50%），那么这个投资者的实际收益率就是“1”倍。
但如果这个投资者没有等到下一年就抛了仓（当然也可能是被套住无法卖出）呢，这个时候他的实际收益率是多少？没有人可以给出答案——除非这个投资者愿意承认他最初的预期是错误的； 从这个例子可以看出，所谓的“交易收益率”——即实际收益率，是与投资者预期的收益率密切相关甚至可以说直接挂钩的。因此，在实际的统计中，通常都是将投资者的预期收益率作为重要的参数来衡量和统计的（至少在中国股市是这样）。
那么，既然如此，又何必去计算“多支股票的平均收益率”呢？这不是多此一举吗？ 如果非要这么做的话，我倒是有一个粗略的方法可供参考： 假设一共有n只股票A~Z，分别属于不同的行业（或板块），那么根据不同的投资策略及资金分布可以将这n只股票分为m个组合M~z'（每个组合包含相同数量的股票）。
然后在不同的时间段内对每一个组合进行收益情况跟踪并得出相应的收益率值Ri~(i=1，2，，....)以及时间间隔T；然后将所有组合的收益情况进行分类、归纳、对比，从中找出一些具有代表性的组合及其对应的收益变化规律即可。 不过，这个方法需要大量的人力物力来支持才能实现，而且效果也不一定能让人满意……所以还是算了吧～